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円安メリット銘柄、業績/為替の変動要因からリスト化（日本株ストラテジー）
【QUICK Market Eyes 片平 正二】３月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後にドル高円安の流れが加速する中、大和証券は22日付のクオンツリポートで為替感応度ファクターの有効性について検証を行い、円安メリット銘柄を選定した。それによれば、為替感応度ファクターには、為替変動による業績変動に注目した業績感応度と、為替変動率とリターンの変動に注目したリターン感応度の２つがあるといい、「結果として、ドル円およびユーロ円の両方においてリターン感応度が相対的に高い連動性を示した」という。以下は業績感応度に基づくドル高円安メリット銘柄と、リターン感応度に基づくドル高・円安メリットの銘柄のリスト。...
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