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【QUICK Market Eyes 片平 正二、川口 究】ＪＰモルガン・チェースは24日付のクロス・アセット・ボラティリティのリポートで「最近の当社のリポート、『９月限と10月限のプットのカレンダースプレッドを買え』で恐怖指数のＶＩＸが15～22の間にとどまっていることを指摘したが、2018年以降、ＶＩＸは過去10年の平均と高い水準にあることは注目に値する」との見解を示した。リポートでは、低ボラティリティの期間が統計的にみて2011～2018年の期間の50％と比べ、2018年以降はわずか30％に過ぎなかったとし、９月18日満期のＶＩＸプット売り、10月18日満期のプット買い（ネットのコストは...
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