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23年もCTAによるマーケットインパクトが高まりやすくなる可能性
【QUICK Market Eyes 大野 弘貴】野村証券は28日付のクオンツリポートで、感謝祭による薄商いの中、商品投資顧問（ＣＴＡ）といった機械勢によるマーケットインパクトが高まりやすくなったと振り返った。12月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後から年末までの期間は、１年間を通じて最も薄商いとなりやすい時期であることから、ファンダメンタルズ重視の投資家が休暇を取ることで市場はＣＴＡに振り回されやすくなると指摘した。
加えて、2022年は足元までマクロ勢や株式ヘッジファンドに比べてＣＴＡの年初来リターンが非常に好調であることから、来年も総じてマーケットインパクトが高まりやすくなることは「...
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