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リスクパリティ戦略にゴールドマンが警鐘(グローバルストラテジー)

記事公開日 2021/10/13 09:00 最終更新日 2021/10/13 11:00 ヘッジファンド インフレ QUICK Market Eyes

【QUICK Market Eyes 片平 正二、大野 弘貴】ゴールドマン・サックスは11日付のリポートで、株式60/債券40の伝統的なポートフォリオ戦略の減少と、リスクパリティ戦略がリスキーであることについて解説した。それによれば、21年1~3月期(1Q)末から8月初めにかけて過去最高値を更新した株式と、1Qの急落後に再び下落した債券利回りとの差が拡大したものの、21年7~9月期(3Q)にやっかいなインフレ懸念と米連邦準備理事会(FRB)やイングランド銀行(BOE、英中銀)からのタカ派的なコメントによって債券売りが起きたことでこのギャップが狭まり始まっているという。株と債券の相関性はここ数カ...


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